Стратегия отвечает на вопрос «когда войти». Тейк-профит и стоп-лосс отвечают на не менее важный вопрос — «когда выйти». Это два процента, которые бот проверяет по каждой открытой сделке.
Что означают оба числа
Тейк-профит (TP) — цель по прибыли. Как только сделка выходит в плюс на указанный процент, бот закрывает её и фиксирует доход.
Стоп-лосс (SL) — предел убытка. Если сделка ушла в минус на указанный процент, бот закрывает её, не дожидаясь, пока станет хуже.
Сделка живёт до тех пор, пока не сработало одно из двух. Что произойдёт первым — заранее неизвестно, это и есть суть торговли.
Психологически закрывать сделку в минус неприятно, и возникает соблазн «подождать, пока отрастёт». Стоп-лосс существует ровно затем, чтобы это решение было принято заранее и на холодную голову. Небольшой зафиксированный убыток всегда лучше неограниченного.
Плечо меняет смысл этих процентов
Это то место, где чаще всего возникает недопонимание. Процент считается от размера позиции с учётом плеча, а не от движения цены на графике. С плечом цене нужно пройти меньше, чтобы сработал ваш TP или SL.
Стоп-лосс 2% — сколько должна пройти цена, чтобы он сработал:
| Плечо | Движение цены до стоп-лосса 2% |
|---|---|
| x1 | около 2% |
| x3 | около 0,67% |
| x10 | около 0,2% |
| x25 | около 0,08% |
Отсюда важный практический вывод: чем больше плечо, тем шире должен быть стоп-лосс — иначе обычные рыночные колебания начнут выбивать бота из сделок ещё до того, как его идея успеет реализоваться.
Стоп-лосс 0,5% при плече x20 сработает от движения цены всего на 0,025%. Такое колебание происходит буквально ежесекундно, поэтому бот будет открывать и тут же закрывать сделки, теряя на комиссиях биржи и не зарабатывая ничего.
Соотношение TP и SL
Сами по себе числа значат мало — важно их соотношение и то, как часто сделки заканчиваются успехом.
Допустим, TP 2% и SL 1% — соотношение 2:1. Каждая удачная сделка приносит вдвое больше, чем теряет неудачная. Значит, чтобы выйти в ноль, достаточно выигрывать примерно каждую третью сделку. Всё, что сверх — прибыль.
| TP / SL | Соотношение | Нужный винрейт для выхода в ноль |
|---|---|---|
| 1% / 1% | 1:1 | более 50% |
| 1,5% / 1% | 1,5:1 | около 40% |
| 2,5% / 1,5% | ≈1,7:1 | около 37% |
| 5% / 2% | 2,5:1 | около 29% |
Расчёт приблизительный — он не учитывает комиссии биржи и сервиса, поэтому на практике нужный винрейт всегда чуть выше. Что такое винрейт и где его смотреть, разбираем в статье «Как читать статистику».
Соблазнительно поставить тейк-профит 20% и ждать крупной прибыли. Но чем дальше цель, тем реже до неё доходит цена — и тем чаще сделка успевает сначала задеть стоп-лосс. Высокий TP снижает винрейт, и оба эффекта компенсируют друг друга.
Как выбрать значения
Если ориентиров нет совсем, отталкивайтесь от значений пресетов:
- Консервативный — TP 1,5%, SL 1%. Частые небольшие сделки.
- Умеренный — TP 2,5%, SL 1,5%. Разумная середина.
- Агрессивный — TP 5%, SL 2%. Ставка на крупные движения.
Дальше — несколько правил, которые сэкономят вам деньги:
- Держите TP больше SL. При соотношении 1:1 вам нужно угадывать чаще, чем в половине случаев, — а это сложнее, чем кажется.
- Согласуйте стоп с плечом. Маленькое плечо — можно ставить стоп поуже. Большое плечо — стоп должен быть шире.
- Учитывайте характер пары. BTC ходит спокойнее мелких монет: то, что для биткоина широкий стоп, для волатильной монеты может оказаться тесным.
- Всегда включайте стоп-лосс. Технически его можно отключить, но так вы соглашаетесь на неограниченный убыток по сделке.
Что будет без стоп-лосса
Сделка останется открытой сколько угодно долго — пока цена не дойдёт до тейк-профита. Иногда она действительно возвращается, и кажется, что отключить стоп было удачной идеей. Проблема в том, что происходит в остальных случаях:
- Средства заперты. Одна зависшая сделка занимает деньги бота, и он не входит в новые.
- Убыток ничем не ограничен. Цена может уйти против вас на десятки процентов.
- При плече дело кончится ликвидацией. Позицию принудительно закроет биржа, когда убыток съест залог, — и на условиях заведомо хуже тех, что выбрали бы вы.
Все настройки бота разобраны. Осталось решить, на чём его запускать: демо-режим или реальные торги.